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首页  >  相同标签论文聚合
【相同标签:【利率风险】找到:2条论文】     条/页   按年卷期:   升序   降序 排列  
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  金融研究
质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验
王德全
文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的...
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《财经研究》第35卷第08期, 页码:16 - 26
  
中国利率期限结构研究:一种新的实证方法
王安兴
本文提出了一个新的估计利率模型的方法,并应用这个方法估计中国利率模型。这个方法在Vasicek(1977)利率模型框架下估计利率期限结构。用这个方法估计利率模型,可以同时得到利率风险的市场价格的估计。在...
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《上海财经大学学报》第07卷第04期, 页码:25 - 31

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版权所有 2025 © 上海财经大学期刊社    中国上海国定路777号    邮编: 200433    

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