中国信用风险预警模型及实证研究——基于企业关联关系和信贷行为的视角
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财经研究 2009 年 第 35 卷第 07 期, 页码：14 - 28
摘要
参考文献
摘要
文章从分析当前次贷危机的根源出发,在综述现有信用风险计量预警模型的基础上,针对其在我国的适应及局限性问题,根据风险相关性原理和多米诺骨牌理论,提出从企业关联关系(Correlation)和信贷行为(Behavior)角度建立一种全新的信用风险预警模型(简称C&B模型),并应用国内某商业银行的数据进行实证研究。结果表明,在我国商业银行中应用C&B模型,思路可行,数据易得,预警有效。
[1]巴曙松.对话金融市场波动[M].北京:北京大学出版社,2008,8-22.
[2]陈忠阳,黄丽珠.次贷危机亦是现代风险管理技术发展的危机[N].金融时报,2008-10-15.
[3]武剑.内部评级理论、方法与实务———巴塞尔新资本协议的核心技术[M].北京:中国金融出版社,2005,4-7.
[4]詹原瑞.银行信用风险的现代度量与管理[M].北京:经济科学出版社.2004,406-419.
[5]Credit Suisse Financial Products.Credit Risk+:Accredit risk management framework[M].London:Credit Suisse Financial Products,1997,223-250.
[6]Lyn C.Thomas,Jonathan Crook,David Edel man.Credit scoring and its applications[M].Philadelphia:Society for Industrial and Applied Mathematics,2002,60-62.
[7]Paolo Giudici.Applied data mining:Statistical methods for business and industry[M].John Wiley&Sons.2003,74-77.
[8]Joel Bessis.Risk management in banking[M].Second edition,John Wiley&Sons.2007,419-426.
[2]陈忠阳,黄丽珠.次贷危机亦是现代风险管理技术发展的危机[N].金融时报,2008-10-15.
[3]武剑.内部评级理论、方法与实务———巴塞尔新资本协议的核心技术[M].北京:中国金融出版社,2005,4-7.
[4]詹原瑞.银行信用风险的现代度量与管理[M].北京:经济科学出版社.2004,406-419.
[5]Credit Suisse Financial Products.Credit Risk+:Accredit risk management framework[M].London:Credit Suisse Financial Products,1997,223-250.
[6]Lyn C.Thomas,Jonathan Crook,David Edel man.Credit scoring and its applications[M].Philadelphia:Society for Industrial and Applied Mathematics,2002,60-62.
[7]Paolo Giudici.Applied data mining:Statistical methods for business and industry[M].John Wiley&Sons.2003,74-77.
[8]Joel Bessis.Risk management in banking[M].Second edition,John Wiley&Sons.2007,419-426.
引用本文
刘堃, 巴曙松, 任亮. 中国信用风险预警模型及实证研究——基于企业关联关系和信贷行为的视角[J]. 财经研究, 2009, 35(7): 14–28.
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