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动态二元混合模型在量价关系中的应用研究
李双成
,
甄增荣
文章首次引入动态二元混合分布模型,并利用该模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。研究结论认为:动态二元混合分布模型能在很大程度上捕捉收益波动的持续性特征,并能揭示交易量与收益波动的联动...
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ESI
《财经研究》
第30卷第08期
, 页码:90 - 95
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