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首页  >  相同标签论文聚合
【相同标签:【门限自回归模型】找到:2条论文】     条/页   按年卷期:   升序   降序 排列  
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  国际经济研究
汇率非线性因素在部分亚洲货币汇率中的特征——检验购买力平价论的新方法
丁剑平, 谌卫学
当真实汇率运动实际上是非线性过程,而假设它为线性时,那么检验购买力评价理论的标准单位根检验通常是低效力的。文章运用带有单位根的门限自回归模型模拟了包括中国在内的6个亚洲主要新兴市场国家货币兑...
查看: HTML 全文 | PDF 全文 | 下载 PDF(6407.1 KB) | ESI
《财经研究》第36卷第02期, 页码:5 - 15
  国际经济研究
汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于门限自回归TAR模型
靳晓婷, 张晓峒, 栾惠德
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非...
查看: HTML 全文 | PDF 全文 | 下载 PDF(4972.2 KB) | ESI
《财经研究》第34卷第09期, 页码:49 - 58

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