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证券投资基金
惯性反转投资行为实证研究
谢赤
,
禹湘
,
周晖
文章依据行为金融的理论和研究方法,通过改进的GTM模型,以基金重仓持有的股票相对于上证综合指数的超常收益率来构造赢家组合和输家组合。对24支偏股型开放式基金和49支偏股型封闭式基金,从1999年1月到200...
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ESI
《财经研究》
第32卷第10期
, 页码:27 - 35
中国
证券投资基金
绩效评价的理论与实证研究
李红权
,
马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001~2002年的绩效表现进...
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《财经研究》
第30卷第07期
, 页码:57 - 66
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