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金融研究
沪深300指数优化复制方法的实证研究——基于股指期货的
正向套利
实验模拟视角
周新辉
股指期货套利是现货价格与期货合约价格走势趋于一致并在到期日合而为一的重要因素,是股指期货功能得以有效发挥的一个基本条件。文章主要探讨了股指期货正向套利下的沪深300指数优化复制方法问题,并在基...
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ESI
《财经研究》
第35卷第03期
, 页码:39 - 46
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