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金融研究
中国离岸市场
利率期限结构
特征研究——基于面板宏观金融模型的分析
闵 敏
,
丁剑平
文章以在岸经济与市场为基础和参考，基于面板宏观金融模型，分别对离岸市场上属于短期的香港同业拆借利率（HIBOR）和属于中长期的离岸人民币（CNH）债券市场的期限结构进行了分析。研究发现，两个离岸利...
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《财经研究》
第41卷第06期
, 页码：
金融研究
仿射模型在银行间国债市场的价格预测研究
戴国强
,
王申
文章对两因子仿射模型在银行间国债市场的预测能力进行了实证检验,结果表明,模型对于3-4个月内剩余期限在7年期以下的品种预测误差较小,可信度较高。利用该预测方法,构建了基于极大似然框架的预测效果指标...
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《财经研究》
第36卷第06期
, 页码：27 - 36
金融研究
利率期限结构
与宏观经济因素的动态相依性——基于VAR模型的经验研究
刘金全
,
王勇
,
张鹤
利率期限结构的变化受到各种宏观经济冲击的影响,宏观经济冲击通过利率期限结构的变化影响到资产收益曲线。文章通过估计和检验结构VAR模型,发现货币冲击、供给冲击和价格冲击都对短期利率产生了持续显著...
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《财经研究》
第33卷第05期
, 页码：127 - 134
中国
利率期限结构
研究:一种新的实证方法
王安兴
本文提出了一个新的估计利率模型的方法,并应用这个方法估计中国利率模型。这个方法在Vasicek(1977)利率模型框架下估计利率期限结构。用这个方法估计利率模型,可以同时得到利率风险的市场价格的估计。在...
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《上海财经大学学报》
第07卷第04期
, 页码：25 - 31
基于附息债券的人民币基准收益曲线
万正晓
本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上,构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式,并通过可视化定价软件的开发,对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究,拟探索利率市场化改革进程中人民...
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《财经研究》
第29卷第02期
, 页码：36 - 40
我国国债发行成本优化问题研究
杨义群
,
钟兴文
,
胡征月
本文从我国国债发行成本优化研究的重要性与迫切性、我国国债发行成本居高不下的情况分析与降低国债发行成本的措施分析等三个方面作出研究。
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《财经研究》
第26卷第11期
, 页码：55 - 59
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